月の前半負け続けた.
2.16頃にモデルの刷新などをすることで,バックテストのスコアが大きく改善した.
少なくともバックテストベースでは,ここ1週間で比べ物にならないほど改善してる.ちびちびパラメータいじるだけじゃなくて,抜本的な何かが必要なんだな.
— はりねずもぐりん (@stock_note_) February 16, 2022
このbotを稼働させたが,バックテストと乖離が出る形で負けていた.
そこで,実運用をバックテストに近づける修正をした.
2.18に新しいbotを稼働させ,1週間放置したところ,負けたのは2.25だけだった!
バックテストとの乖離は修正が功を奏して小さくなっていた.
ただし,1日の中では結構負けが込んでいるタイミングがあり,たまたまbotにとって都合の良い値動きだった可能性もある.
このbotのおかげで,月前半のマイナスをかなり取り戻せた.
ちなみに,GMOのbotも同じ方法で改善したが,不安定.