bot開発日記(2022.03)

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2月後半の修正来,勝ち続けていたが,ウクライナ情勢で相場が荒れたときにまた結構負けてしまった.

相場が荒れている間に,特徴量の見直しを行った(bot運用は継続しながら).データ数に依存する特徴量は,テスト環境と実環境で異なると考えられるため,これらを除いた上で予測精度を同等以上にすることを目指した.

当初,200〜250くらいの特徴量を思いつく限り入れていたが,特徴量を減らすことで予測精度が改善することに気がついた.また,新しい特徴量も追加した.

本当は,talibとかのライブラリを使うときは,どういう計算をしているのか一つ一つ把握しておくべきだと思う(コードを読む意外方法がなさそう?).とりあえず,ググって出てくる計算式で実装されていると仮定して特徴量を選んだ.

手動の調整だが,特徴量を調整する前よりはるかにエラー率を低減できた.結果的に,特徴量は100〜150くらいまで減った.

寄与の大きい特徴量に意外性を感じている.これが正しいとすると,市場はかなり非効率なのかも?

相場自体が安定していることもあると思うが,運用後安定して利益を出している.年初にかなり負けていたが,ついにプラテンする所まで来た.GMOも安定している.偶然でないことを祈る...


3.14:↑を書いた次の日にbotが焼かれている...やはりフラグだったか.


3.28:以前もあったが,PCの時刻がずれるとGMOのAPIが通らなくなるようだ(エラー:Timestamp for this request is too late)GMOコインのPrivate APIが通らないと思ったらPCの時刻がずれてました | Python初心者がbitcoin自動売買で億り人を目指すブログ.実は,このバグでbotが止まってbuy and holdしていてくれたおかげで,かなり利益が出ていた...

APIが通らない他にも,執行判定に時刻を使っている理由から時刻が不正確なのは困るので,NTPサーバーを変えてみた.

そもそもPCが不調かもしれず,効果があるかわからないが...サーバー借りたほうが良いのかも?


3.31:今月は何度かB級を突破したが,月末にほとんど利益を吐き出すことになってしまった.しかし,これまでの経験上,急に損をしたあとは急に利益を出すことが多いのでbotを止めてはいけない!

来月は安定してほしい.ストラテジーを分散させることも考え中.